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谈股论金 -一个无风险套利的策略- 唐人社区|北美华人论坛|外贸论坛

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发表于 2016-9-28 22:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
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唐人社区-北美华人论坛-外贸论坛-谈股论金版-一个无风险套利的策略


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标 题: 一个无风险套利的策略


1月1号买等量的sh和spy, 完全hedge
12月31号时卖掉亏的那个
第二年1月1号卖掉赚的那个

亏损部分可以抵收入税,赚的部分是长期投资收入,税率比收入边际税率低。
这样就能无风险赚钱。
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发表于 2016-9-29 00:00:52 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


1.
这个和正向反向3x同时short原理确实是一样。
从历史数据来看,SPY,SH简单的归一化加一下,多年来是微弱下行的很直的一条线。
我画过。我猜是有人套利弄的稳稳的。

其他市场的,例如ASHR,FXI和它的反向,我都画过。
FXI很平顺。ASHR如果process弄对,是可以的。

2.
从数学的角度来看,之前我有个贴说过吧,任何策略都有被爆的可能。
因为策略的自由度不够用。总能求解出来一些价格,爆你的仓。

3.
高频吃震荡也可以有类似策略。
例如5分钟rebalance一次的仓,减去10分钟rebalance一次的仓。
只要是风吹草动的季节,大概率盈利。

(wwj水平高就不说了。其他看帖的切勿据此操作。交易是完整的过程,
不是一个idea就能赚钱的...)
【 在 wwj (灰太狼) 的大作中提到: 】
: 两边short 不可能,如果有方向的,你会死得很惨。 SPY 涨3倍,你那边怎么都不
行啊
: 两边short 就是赌震荡市场





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发表于 2016-9-29 03:45:46 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


长期来讲SH的loss要比SPY多,有轻微的损耗,你的短期的loss只能每年算3000,不能
cover SPY的赢利的tax.即使能cover,算上损耗两者的区别很小,还不如买短期国债.
【 在 hihihihihihi (hello) 的大作中提到: 】
: 1月1号买等量的sh和spy, 完全hedge
: 12月31号时卖掉亏的那个
: 第二年1月1号卖掉赚的那个
: 亏损部分可以抵收入税,赚的部分是长期投资收入,税率比收入边际税率低。
: 这样就能无风险赚钱。



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发表于 2016-9-29 06:36:08 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


两边short 不可能,如果有方向的,你会死得很惨。 SPY 涨3倍,你那边怎么都不行啊
两边short 就是赌震荡市场


【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: 两边short理论上是可以套利的,我算过。
: 但那只是纸交,利润微薄,交易滑点cover不住。



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发表于 2016-9-29 06:53:20 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


嗯, 我看错了

同时long spy 和 sh 基本算没有盈利


【 在 wwj (灰太狼) 的大作中提到: 】
: 人家是同时买等量的sh和spy。  其实过了第二天就不可能等量了。
:  如果每天都涨,慢牛,肯定赢利。
:   如果每天都跌,肯定赢利。
:  
:  但如果折腾的话,就亏钱了。



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发表于 2016-9-29 06:57:31 | 显示全部楼层
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标  题: 一个无风险套利的策略


意思不大,不推荐。                   。

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发表于 2016-9-29 07:40:17 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


两边short理论上是可以套利的,我算过。
但那只是纸交,利润微薄,交易滑点cover不住。

【 在 onceaweek01 (醉了) 的大作中提到: 】
: 你算错了
: long spy, short SH 应该是有些利润的(sure money);但是肯定不能跑赢通胀,
: 也应该跑不赢国债



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发表于 2016-9-29 08:52:08 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


说的是。理论上来说,没有不死的策略。
所以有了trading idea,只是第一步。

我最后一句话,就是这个意思。免得不了解的看了fancy idea,跳坑里。

那么再说一遍:
...看帖的切勿据此操作。交易是完整的过程,
不是一个idea就能赚钱的...
【 在 rcols (老虎) 的大作中提到: 】
: 震荡市能挣,碰上00, 08那样的就死掉了.




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发表于 2016-9-29 09:00:36 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


这个类似于每月定投。YTD的情况应该是不错的。

【 在 rosmile (Yo-Yo) 的大作中提到: 】
: 不用这么复杂
: 简单的,spy降了1%就进一个单位,涨了1%就抛一个单位,如果严格执行,肯定赚钱,
: 而且比hedge fund赚得多



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发表于 2016-9-29 09:21:33 | 显示全部楼层
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标  题: Re: 一个无风险套利的策略


上多少杠杆能赢buy and hold SPY?风险会扩大到多少?

不能就别折腾了。
【 在 hihihihihihi (hello) 的大作中提到: 】
: 1月1号买等量的sh和spy, 完全hedge
: 12月31号时卖掉亏的那个
: 第二年1月1号卖掉赚的那个
: 亏损部分可以抵收入税,赚的部分是长期投资收入,税率比收入边际税率低。
: 这样就能无风险赚钱。



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